Портфолио автора

Хмелев Илья

Работы автора

• Задачи оптимизации портфеля ценных бумаг (2006/07 уч. год)

  раздел: Математика

  В работе рассмотрены модельные задачи оптимизации портфеля ценных бумаг по риску и доходности. При этом предполагается, что доходности ценных бумаг являются случайными величинами с известными математическими ожиданиями и ковариациями. Следуя моделям Г.Марковица и Д.Тобина, мерой риска портфеля служит его дисперсия. В итоге определяются оптимальные доли ценных бумаг, которые могут оказаться и отрицательными.